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Descoberta de preço nas opções de Petrobrás

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Dissertação - YYS.pdf (623.3Kb)
Data
2015
Autor
Suzuki, Yurie Yassunaga
Orientador
Pereira, Pedro L. Valls
Metadados
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento do mercado de ações e opções de Petrobrás utilizando a metodologia de price discovery (descoberta de preços). A partir de dados de alta frequência de ambos os mercados, fornecidos pela BM&FBOVESPA, os modelos econométricos utilizados nessa metodologia foram estimados e as medidas de Information Share (IS) e Component Share (CS) foram calculadas. Os resultados das análises indicaram dominância do mercado à vista no processo de descoberta de preços, dado que, para este mercado, foram observados valores acima de 66% para a medida IS e acima de 74% para a medida CS. Análises gráficas da função resposta ao impulso indicaram, também, que o mercado à vista é o mais eficiente.
 
This work aims to study market behavior involving Petrobras’ stock and options markets applying price discovery methodology. Using high-frequency data, provided by BM&FBOVESPA, econometric models used in this methodology were estimated and measures of Information Share (IS) and Component Share (CS) were calculated. The results of the analyzes indicated dominance of the spot market in the process of price discovery, since, for this market, were observed values over 66% for IS and above 74% for CS. Graphical analysis of the impulse response function indicated that the spot market is more efficient than the option market.
 
URI
http://hdl.handle.net/10438/13990
Coleções
  • FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
Áreas do conhecimento
Economia
Assunto
Dados de alta frequência
Price discovery
Information share
High frequency data
Component share
Economia
Mercado financeiro - Modelos econométricos
Mercado de opções
Ações (Finanças)
PETROBRAS
Sistemas de recuperação da informação

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