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dc.contributor.advisorPinto, Afonso de Campos
dc.contributor.authorPereira, Karen Correia
dc.contributor.otherRuilova Terán, Juan Carlos
dc.contributor.otherCalfat, Roberto Anis
dc.date.accessioned2014-09-01T12:42:12Z
dc.date.available2014-09-01T12:42:12Z
dc.date.issued2014-08-06
dc.identifier.citationPEREIRA, Karen Correia. Modelo dinâmico de crédito utilizando análise de sobrevivência. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2014.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10438/11985
dc.description.abstractDado a importância da gestão de risco associada às operações de crédito, modelos estatísticos que avaliam o risco de inadimplência tornaram-se fundamentais na mensuração do risco associado a um cliente. Neste contexto, foi desenvolvido um modelo dinâmico de crédito utilizando variáveis características dos clientes, comportamentais e macroeconômicas através da Análise de Sobrevivência aplicada a dados discretos. Os resultados obtidos indicam que a inclusão de variáveis macroeconômicas provoca um efeito significativo, porém baixo, no ajuste do modelo. Entretanto, nota-se uma melhora expressiva no poder de previsão da taxa de inadimplência do portfólio quando aplicado a um conjunto de dados de validação.por
dc.description.abstractStatistical models became fundamental in risk measuring associated with a client, mainly when the risk management had grown up his importance associated to credit transactions. In this context, a dynamic credit model was developed using client characteristics, behavioral and macroeconomic variables applying survival analysis to a discrete data. The results indicated the macroeconomics variables inclusion lead to a significant, but low effect in model fit. However, there is a significant improvement in the default rate predictive power of the portfolio when applied to a validation dataset.eng
dc.language.isopor
dc.subjectRiscopor
dc.subjectModelos de créditopor
dc.subjectRiskeng
dc.subjectCrediteng
dc.subjectCredit modelseng
dc.subjectSurvival analysiseng
dc.subjectDelinquencyeng
dc.titleModelo dinâmico de crédito utilizando análise de sobrevivênciapor
dc.typeDissertationeng
dc.subject.areaEconomiapor
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EESPpor
dc.subject.bibliodataRisco (Economia)por
dc.subject.bibliodataCréditospor
dc.subject.bibliodataAnálise de sobrevivência (Biometria)por
dc.subject.bibliodataInadimplência (Finanças)por


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