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Itens para a visualização no momento 1-10 of 346
Precificação de opções sobre IDI com preço de mercado de risco variável
(2017-05-31)
Este trabalho aplica um modelo empírico para a taxa de juros baseado no artigo de Ahmad e Wilmott (2006) ao método de precificação de opções de Índices de renda fixa desenvolvido em Barbachan e Ornelas (2003). Especificamente, ...
Análise de risco de crédito: aplicação dos modelos de Merton e Hull no mercado brasileiro
(2017-05-30)
Este trabalho tem como objetivo quantificar o risco de crédito de empresas do mercado brasileiro, lançando mão de ferramentas cujo aprimoramento e precisão são cada vez mais exigidos pelas instituições financeiras nas ...
Otimização de portfólios de comercialização de energia no Brasil
(2017-05-22)
A análise da otimização de carteiras por muito tempo foi pautada na medida da variância. Essa abordagem é propícia quando os retornos dos ativos são normais. Porém, em distribuições assimétricas ou com caudas pesadas não ...
Determinantes de dívida no Brasil: uma análise desagregada por moeda
(2017-04-17)
Este estudo investiga se a estrutura de endividamento desagregada provê alguma informação adicional em relação aos determinantes do endividamento total das empresas brasileiras. Utilizando dados de painel, testa-se a ...
Um modelo de dominância fiscal: o caso brasileiro
(2017-03-31)
Desde a crise de 2008 temos visto um fenômeno em que grande parte das economias desenvolvidas tem mantido taxas de juros bem próximas ao limite inferior durante períodos prolongados, Japão há mais de duas décadas e Estados ...
Testing dynamic agency predictions to corporate finance
(2017-03-22)
This papers tests theoretical predictions concerning to agent compensation, debt structure and investment in the models of dynamic agency in DeMarzo and Fishman (2007), DeMarzo and Sannikov (2006) and DeMarzo, Fishman, He ...
Avaliação de desempenho de empresas investidas por private equity e seus gestores através do sistema DuPont
(2017-03-17)
O investimento em Private Equity, que ressurgiu no Brasil em 2005, aparece como uma alternativa para diversificação dos investimentos dos fundos de pensão. No entanto, para que essa modalidade de investimento se consolide, ...
Mecanismos de segunda geração e o novo standard internacional de regimes especiais bancários
(2017-02-15)
Os eventos financeiros do período 2007-2009 - crise do subprime - mostraram algumas das fragilidades das instituições financeiras. Os mecanismos de resolução bancária – ferramentas de reestruturação de instituições financeiras ...
Essays on monetary theory
(2017-01-30)
Nesta tese aplicamos métodos numéricos para estudar alguns modelos em que moeda é essencial. Seguimos uma abordagem de desenho de mecanismo em teoria monetária e procuramos por configurações em que as pessoas possam desfrutar ...
Projetos de pesquisa aplicada: destaques de 2015
(Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado, 2017)