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Análise do efeito de crises sobre estratégias de pairs trading no Brasil
(2017-08-31)
A proposta deste trabalho é verificar a performance do método de distância da estratégia de pairs trading no mercado brasileiro. O estudo ocorre no período entre 2004 e 2017, tentando identificar se essas estratégias ...
A relação dos indicadores de confiança com o crescimento econômico
(2017-08-29)
O trabalho tem como objetivo compreender como os índices de confiança podem ser utilizados como previsores do PIB estimados por dois métodos: método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Vetores Autoregressivos (VAR), ...
Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço
(2017-08-24)
O presente estudo propõe o uso de um modelo de aprendizagem por reforço para derivar uma estratégia de trading em taxa de juros diretamente de dados históricos de alta frequência do livro de ofertas. Nenhuma suposição sobre ...
Modelos para projeção de inflação no Brasil com dados desagregados por regiões
(2017-08-23)
O objetivo deste estudo é avaliar se há ganhos em trabalhar com dados desagregados por regiões para projetar a inflação no Brasil. Para este fim, construímos modelos autoregressivos univariados para o agregado do IPCA ...
Modelo de fatores dinâmicos aplicado ao mercado brasileiro de ações
(2017-08-23)
O uso de modelos de fatores dinâmicos permite analisar processos estocásticos com grande número de dimensões, sendo exatamente esse o caso do mercado financeiro quando se consideram as séries formadas pelos preços de ações. ...
Programas de conexão de empreendedores funcionam? Uma análise de impacto do Programa de Apoio da Endeavor Brasil
(2017-08-23)
Desde 2000, a Endeavor Brasil apoia empreendedores através de um programa cujo principal ativo é a conexão com mentores, que podem ser investidores, executivos e outros empreendedores que já atingiram grande escala econômica. ...
Aplicação de alocação de risco em fatores (Risk Factor Budgeting) ao mercado brasileiro de ações
(2017-08-21)
A construção de portfólios, ou seja, a definição da composição de uma carteira de ativos, é abordada, nesse trabalho, pela ótica da alocação baseada em contribuições do risco, medida via volatilidade, aplicada a uma carteira ...
Crise brasileira de 2014: causas locais ou resposta ao cenário internacional?
(2017-08-18)
Empregamos o método de controle sintético para realizar um estudo de caso visando avaliar se o encolhimento econômico do Brasil durante o governo da presidente Dilma Rousseff foi causado por fatores domésticos ou internacionais. ...
Nowcasting Brazilian GDP
(2017-08-16)
Based on recent surveys on nowcasting methods, we apply the one-step estimation of dynamic factor models to the Brazilian case. Such methodology copes well with the problems of mixed-frequency series, ragged edges, timeliness ...
Estudo de poder de mercado em sistemas de geração de energia elétrica
(2017-08-14)
O sistema elétrico brasileiro sofreu grandes mudanças em sua regulação nas últimas décadas no intuito de aumentar a eficiência de mercado baseando-se no incentivo a competição entre os agentes. O incentivo a entrada de ...