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    • Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil 

      Wink Junior, Marcos Vinício (2011-04-08)
      Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do Bovespa, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ...
    • Modelando contágio financeiro através de cópulas 

      Santos, Ricardo Pires de Souza (2010-06-21)
      O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados financeiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram ...
    • Modeling and forecasting of realized volatility: evidence from Brazil 

      Wink Junior, Marcos Vinício; Pereira, Pedro Luiz Valls (Sociedade Brasileira de Econometria, 2011-12-02)
      Using intraday data for the most actively traded stocks of BOVESPA, this work has considered tworecently developed models in the literature of the estimation and forecasting of realized volatility; TheHeterogeneous ...
    • O poder de previsão da análise técnica: uma aplicação para o mercado futuro de IBOVESPA 

      Santana, Genilson Fernandes (1997-04-23)
      Analisa-se as técnicas de previsão mais utilizadas pelos analistas técnicos, procurando verificar se existe base estatística que corrobore a elevada popularidade que estes métodos possuem nos mercados financeiros. A evidência ...
    • Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada 

      Azevedo, Luis Fernando Pereira (2011-04-08)
      Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma ...
    • Sovereign default risk and commodity prices 

      Lazzaro, João Guilherme Santos (2017-05-12)
      Country risk is known to be an important driver of emerging economies business cycles. Existing studies of macroeconomics effects of commodities prices on emerging economies' country risk assume an exogenous negative ...