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    • Are country and size risks priced in the Brazilian stock market? 

      Sanvicente, Antonio Zoratto; Sheng, Hsia Hua; Guanais, Luiz Felipe Poli (ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2017)
      When estimating a firm's cost of equity for valuation and other purposes in emerging markets without (or with only partial) capital market integration, many practitioners include a premium for country risk. In principle, ...
    • Aspectos institucionais do risco país 

      Bonilha Neto, Márcio Martins (2016-02-15)
      A mensuração do risco país é de extrema importância em um momento de frequente diversificação internacional do portfólio. O presente trabalho pretende entender quais as variáveis são importantes nessas métricas, com um ...
    • Confirmation bias in individual-level perceptions of psychic distance: an experimental investigation 

      Baack, Daniel W.; Dow, Douglas; Parente, Ronaldo Couto; Bacon, Donald R. (Palgrave Macmillan Ltd, 2015-11)
      In this article we draw from social cognition theory to explore the influence of confirmation bias on perceptions of psychic distance. Despite the prominence of psychic distance, and other forms of distance, as potential ...
    • Cost of equity estimation for the Brazilian market: a test of the Goldman Sachs model 

      Guanais, Luiz Felipe Poli; Sanvicente, Antonio Zoratto; Sheng, Hsia Hua (2017)
      As an approach to determining the degree of integration of the Brazilian economy, this paper seeks to test the explanatory power of the Goldman Sachs Model for the expected returns by a foreign investor in the Brazilian ...
    • Determinantes da apreciação da taxa de câmbio real brasileira nos anos 2000 

      Reis, Lucas de Moura (2013)
      A forte apreciação cambial que o Brasil sofreu na última década se traduziu em um novo debate acerca da hipótese de Doença Holandesa no país. Como a queda da taxa de câmbio real ocorreu em um período de alta de preços de ...
    • Estimação do custo de capital próprio no mercado brasileiro: uma análise do modelo Goldman Sachs 

      Guanais, Luiz Felipe Poli (2014-11-25)
      O objetivo do presente trabalho foi, face ao grau de integração da economia brasileira, testar o poder explicativo do Modelo Goldman Sachs sobre os retornos esperados por um investidor estrangeiro no mercado nacional, ao ...
    • Risky business: social media metrics and political risk analysis 

      Nelson, Laura Kathleen (2015)
      Quantifying country risk – and in particular, political risk – poses great difficulties for business, institutions, and investors alike. As economic indicators are updated far less frequently than Facebook feeds, it can ...
    • Sovereign default risk and commodity prices 

      Lazzaro, João Guilherme Santos (2017-05-12)
      Country risk is known to be an important driver of emerging economies business cycles. Existing studies of macroeconomics effects of commodities prices on emerging economies' country risk assume an exogenous negative ...