Browsing by Advisor "Tenani, Paulo Sérgio"
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Análise do desempenho da balança comercial brasileira: estimações das elasticidades das funções da oferta de exportação e da demanda de importação (1980 - 2006)
2007-08-01O objetivo deste estudo é apresentar estimações das elasticidades das equações da oferta de exportação e da demanda de importação para o Brasil de 1980 a 2006 a partir de dados trimestrais. Na análise empírica, foram ... -
Análise do risco sistemático e idiossincrático em portfólios de ações nos mercados desenvolvidos e emergentes
2017-01-19This paper has two objectives: verify whether systematic risk is different across countries by comparing risk return ratio of market portfolios and equally weighted portfolios (1/N) to verify their efficiency and the levels ... -
Aspectos a serem considerados na alocação de ativos para investidores de longo prazo
2006-01-11O trabalho ora apresentado busca abordar os principais aspectos envolvidos na escolha de carteira de ativos para investidores de longo prazo. Tais aspectos, selecionados com base em instrumental teórico, são ilustrados por ... -
Características da estrutura a termo das taxas de juros em economias desenvolvidas e emergentes
2017-12-15Muitos estudos sobre a Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) focam na análise de um único país, geralmente uma economia desenvolvida. São raros os estudos que avaliam as características das curvas de juros para um ... -
Demanda por proteção intertemporal e alocação estratégica de ativos no Brasil e EUA
2012-08-24Este estudo teve por objetivo mensurar a demanda por proteção intertemporal por ações e títulos longos de renda fixa, no Brasil e nos EUA. Seguindo o arcabouço da teoria de escolha dinâmica de carteiras de Merton (1969, ... -
The effect of the financial accelerator over Brazilian firms: an investment analysis with evidence from 1Q2005 to 3Q2017
2018-07-24This dissertation examines the impacts of monetary shocks on investment decisions of firms located in Brazil to test the presence of the financial accelerator. Because of this, after a brief review of the literature, ... -
Emissões de eurobonds tem impacto no cupom cambial?
2011-01-11The purpose of this study is to estimate the impact of brazilian corporate issues in USD on Cupom Cambial. We can view Cupom Cambial, under Cover Interest Parity (CIP), as a result of two components: Risk-free rate (Libor) ... -
Ensaios sobre crescimento econômico de longo prazo
2015-02O presente trabalho tem como objetivo realizar um ensaio sobre crescimento econômico de longo prazo considerando diferentes tipos de modelos e avaliar a relação do governo com o crescimento de longo prazo. No Capítulo 1 é ... -
Ensaios sobre eficiência informacional: o bitcoin e o mercado da arte
2019-08-19O presente trabalho analisa os mercados da Arte e do Bitcoin de maneira quantitativa e qualitativa, cujo objetivo é encontrar aproximações e eventuais distanciamentos entre ambos os mercados, utilizando como ferramental ... -
Essays on low interest rates
2020-12-04Por que as taxas de juros estão tão baixas nas economias avançadas? E nas economias emergentes? Esta dissertação investiga o declínio das taxas de juros reais nas últimas décadas, focando em duas hipóteses para explicar ... -
Essays on the great recession
2017-08-11The objective of this paper is to seek insights into the Great Recession, which started after the Financial Shock of 2008 and still casts a shadow on the growth of Developed Economies. Common features such as near zero ... -
Um estudo sobre julgamentos e escolhas: vieses e heurísticas no processo de decisão dos regimes próprios de previdência social
2016-08-05Up to the middle of last century, the theoretical framework of finance was mostly dominated by approaches that considered the investors, in their decision-making role, as rational agents gifted with unshakable uprightness, ... -
Eventos raros e volatilidade de ações, taxa de câmbio e taxa de juros
2011-08-19O objetivo dessa pesquisa foi testar a relação entre a volatilidade da variação real de índices de ações e eventos raros (positivos e negativos) no PIB real e, adicionalmente, a relação entre a volatilidade das taxas de ... -
Hedged interest parity: ensaios sobre o prêmio pelo risco cambial com uso de opções
2008-02-18Este trabalho propõe a modelagem da paridade hedgeada de juros (HIP, hedged interest parity) – uma alternativa ao uso da paridade descoberta de juros (UIP, uncovered interest parity) que faz uso de opções sobre a taxa de ... -
Impacto das regulamentações no sistema financeiro: uma análise sobre Basiléia e seus custos implícitos no Brasil
2014-08-08A pesquisa visa entender o impacto das regulamentações no sistema financeiro considerando as teorias sobre ciclos econômicos e contextualizando para a implementação de Basileia 3 no mercado brasileiro em 2013. Para desenvolver ... -
In search of exchange rate predictability: a study about accuracy, consistency, and granger causality of forecasts generated by a Taylor Rule Model
2015-01-30Este estudo investiga o poder preditivo fora da amostra, um mês à frente, de um modelo baseado na regra de Taylor para previsão de taxas de câmbio. Revisamos trabalhos relevantes que concluem que modelos macroeconômicos ... -
Investimentos em ações: comentários críticos à teoria e a escola de investimentos de Graham-e-Doddsville
2019-02-11A discussão entre acadêmicos e alguns dos grandes protagonistas do mercado acionário mundial sobre a escolha do estilo adequado de seleção de investimentos continua inabalável. De um lado, a Teoria Moderna de Portfólio ... -
Índia e crescimento: modelos tradicionais e impacto da filosofia hindu
2008-02-01Índia, with its notable economic expansion and its millenary culture and philosophy, is the theme of this work. A twofold objective is presented: exemplify several theoretical aspects of economic growth and deepen the study ... -
A paridade do poder de compra no longo prazo: testes em moedas da América Latina (1900-2006)
2008-07-02A teoria da paridade do poder de compra (PPP) foi formalizada há quase um século por Gustav Cassel como um paradigma para explicar o comportamento das taxas de câmbio. Sua comprovação empírica é historicamente controversa, ... -
Prêmio pelo risco cambial: uma análise comparativa com moedas da América Latina
2009-02-03This paper investigates the foreign exchange risk premium in Latin America currencies in the period from January 2002 to July 2008. A comparative study was made between the currencies of ten developed countries and six ...
