Browsing by Advisor "Oliveira, Alexandre de"
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Análise comparativa da eficiência operacional entre bancos comerciais operando no Brasil e em economias desenvolvidas, utilizando o modelo não paramétrico de data envelopment analysis
2014-02-05The present work aims to compare, using Data Envelopment Analysis input oriented model, the efficiency of commercial banks operating in developed economies (G10 countries) with the efficiency of commercial banks operating ... -
Avaliação para adequação de capital em risco de crédito sob um modelo de teste de estresse: uma abordagem objetiva
2012-08-30The present work aims to propose a methodology for Stress Testing and hence calculation of additional capital buffer in credit risk, as required by the Committee on Banking Supervision. The methodology consists in using ... -
Determinação de reservas de caixa em moeda estrangeira através de modelo estocástico de previsão de fluxo de caixa
2014-07-30Este trabalho tem como objetivo comparar diferentes métodos de previsão de necessidades de caixa no overnight, que assegurem que a liquidez de um produto financeiro específico – neste caso, o Call Deposits (Depósito à ... -
Distribuição alfa estável aplicada a risco de mercado
2016-08-09The aim of this work is to analyze the use of alpha stable distribution modeling of financial series returns applied to the calculation of Value at Risk for market risk management. Besides used in many theories, the normal ... -
Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse
2020-11-25O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar a taxa de inadimplência de uma carteira de crédito a partir de variáveis macroeconômicas, utilizando um modelo de regressão linear múltipla. Dessa forma é ... -
Estimativa de provisões de IBNR utilizando espaço de estados e filtro de Kalman: um caso brasileiro
2013-08-27Esta dissertação pretende discutir a provisão de sinistros do tipo IBNR, bem como qual a melhor forma de estimar estas provisões. Para tanto, serão utilizados dados reais de uma grande seguradora Brasileira para um produto ... -
Um estudo sobre a probabilidade de default para bancos de médio e pequeno porte no Brasil
2013-08-27Esta dissertação tem por objetivo primário encontrar uma métrica de risco para bancos elegível a ser uma componente específica em futuros modelos de custo de capital. Como objetivo secundário, este trabalho descreve um ... -
Implied hazard rates analysis through Brazilian corporate debt
2015-08-26No Brasil, o mercado de crédito corporativo ainda é sub-aproveitado. A maioria dos participantes não exploram e não operam no mercado secundário, especialmente no caso de debêntures. Apesar disso, há inúmeras ferramentas ... -
Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações
2014-07-31Mandelbrot (1971) demonstrou a importância de considerar dependências de longo prazo na precificação de ativos - o método tradicional para mensurá-las, encontrado em Hurst (1951), faz uso da estatística R/S. Paralelamente ... -
Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica
2017-08-22A proposta do estudo é aplicar ao Ibovespa, modelo paramétrico de VaR de 1 dia, com distribuição dos retornos dinâmica, que procura apreciar características empíricas comumente apresentadas por séries financeiras, como ... -
Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos
2013-02-01Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro ... -
Modelagem da perda esperada com operações de crédito: uma aplicação dos modelos da classe GAMLSS
2014-02-05O mercado de crédito vem ganhando constantemente mais espaço na economia brasileira nos últimos anos. Haja vista isto, o risco de crédito, que tenta medir a perda com operações de crédito, tem fundamental importância e, ... -
Modelagem da perda esperada: uma alternativa para tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD
2012-08-30With the relevance of the credit market has been gaining in the economy this study set out to do a conceptual review of credit risk. Since the expected loss as the main component of credit risk, the work proposes a new way ... -
Modelo de estresse macroeconômico da inadimplência para bancos de atacado
2014-02-05O presente trabalho visa propor uma metodologia de cálculo de estresse para cumprir as exigências regulatórias do Bank for International Settlements (BIS) e Comissão de Supervisão Bancária. A metodologia abordada utiliza ... -
Transformações da probabilidade de default: do mundo neutro a risco para o mundo real
2015-08-24Este trabalho aborda os fundamentos da relação entre a medida neutra a risco e o mundo físico, apresentando algumas metodologias conhecidas de transformação da medida de probabilidade associada a cada um destes dois ...
